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バルサラの破産確率シミュレータ ── 表ではなく、あなたの資金曲線で

有名な「バルサラの破産確率表」を、静的な表からシミュレータに進化させました。勝率・ペイオフレシオ・1回のリスクを入れると、あなたの取引を1,000人が同時に実行した資金曲線をその場で描き、資金が半減・壊滅する確率と「◯連敗は普通に起きる」の現実を数字で返します。すべてブラウザ内で計算、データは送信されません。

🔬 正直な読み方
①この計算は「勝率とペイオフが将来も一定」という仮定の上に立ちます。実際の手法は減衰します(当ラボの検証では、昔効いた手法の多くが近年失速)。つまりここで出る破産確率は楽観側の下限です。
②破産確率を下げる変数は、勝率でもペイオフでもなく、ほぼ「1回のリスク%」だけです。上のリスクを1%に変えて再計算してみてください ── それがこのツールで一番大事な体験です。
③手法自体に優位が無ければ(期待値マイナス)、リスクを下げても「ゆっくり死ぬ」に変わるだけ。手法の優位の確かめ方は検証スコアボードとプロップシミュレータへ。

バルサラの破産確率表(Nauzer J. Balsara, 1992)の考え方をモンテカルロ法で拡張したものです。ここでは「破産」を固定破滅ラインでなく資金の半減(-50%)・壊滅(-80%)の到達確率として表示します(現実の退場は0円より先に来るため)。本ページは教育目的の統計シミュレーションであり、投資助言ではありません。