私たちが「効く/効かない」を、
どう確かめているか。

3つの期間に分ける(訓練→検証→凍結)

データを訓練期間・検証期間・凍結期間の3つに分けます。手法を選んだり調整したりするのは前の2つだけ。最後の「凍結期間」は一度も選抜に使わず、本番の答え合わせに一度だけ使います。こうしないと「過去にたまたま合っただけ」の手法を「効く」と錯覚してしまう(過剰最適化)。凍結でも通って初めて、本物の候補になります。

未来のぞき(先読み)を必ず潰す

検証で最もやりがちな失敗が「先読み(look-ahead)」── まだ確定していない未来の値を、こっそり使ってしまうミスです。うますぎる成績は、たいていこれが原因。足が確定してから参照する・注文は次の足の値段で約定するを徹底し、検証前に「先読み率0%」を機械的に実測します。

実際に取引できる値段とコストで測る

「終値で買えたことにする」「スプレッドを無視する」と、机上では勝てても現実では負けます。私たちは実際に約定できる値段(始値など)・往復のコスト(スプレッド)・約定できる時刻で測り直します。的中率が高くても、コストと約定を通したら消える ── これがほとんどの「効く手法」の正体です。

うますぎる結果は、まず自分のバグを疑う

月利二桁・勝率70%・16年無敗 ── そんな結果が出たら、喜ぶ前に疑います。経験上、うますぎる成績のほぼ全ては、単位ミス・設定の壊れ・先読みのどれかです。対照実験(条件あり vs なし)で潰してから、初めて信じます。

独立したチェックを通す

書いた本人は自分のミスに気づけません。だから検証コードは、独立した工程でもう一度、先読み・時間のズレ・過学習が無いか点検します。人間が見落とす所を機械的に照合し、通ったものだけを記事にします。

データの出所を明らかにする

検証には1分足の実データ(Dukascopy由来)を用い、6通貨・十数年ぶんを同じ基準で処理します。純粋な検証はデータの取得方法・手順・コードを公開し、あなた自身が同じ結果を再現できる形で出すことを原則にしています。