時系列の基盤モデル、勾配ブースティング、巨大化したモデル、強化学習 ── あらゆるAIを為替の翌日予測に当ててきました。対照群は「明日=今日」と言うだけのランダムウォーク(通称サル)。結論を先に言うと、巨大化しても新しくしても、AIはサルに勝てませんでした。
🔬 この検証の要点
「AIが弱いから」ではありません。為替の翌日を当てるための情報が、市場にそもそも乏しいという情報理論上の限界です。ミーズ&ロゴフ(1983)が「構造モデルもサルに負ける」と示してから40年、この壁は動いていません。
いいえ ── 読解・分類・異常検知・検証は得意です。例えばFOMC声明のトーン判定は直後で78%当たる。ただし実際に注文できる15〜60分後には51%まで減衰します。「読める」と「取れる」は別物。AIは予測でなく理解に使う道具です。
AIは為替を当てられるのか ── 基盤モデルも強化学習も、巨大化してもサルに負けた(note)
基盤モデルも強化学習も、翌日の為替ではサル(ランダム)と同点。40年変わらない情報の壁。AIは予測でなく、読解・検証に使う。
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本記事は教育目的の解説・検証であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で。