為替は40年間、どんなモデルも「明日は今日と同じ」と言うだけの予測(ランダムウォーク)に勝てない、とされてきました。2025年12月、その壁を破ってSharpeレシオ1.8超を出したという論文(EXFormer)が出ます。論文がテストに使った期間に、誰でもできる単純な作戦と2025年の予測AI2つを並べて確かめました。
🔬 この検証の要点(EUR/USD・USD/JPY・GBP/USD・論文のテスト期間=2023年春〜2024年夏)
①的中率の「+22.8%向上」は率の率(相対値)で、実際の上乗せは通貨により4.3〜11.1ポイント。②答え合わせに使った期間は最後の10%の1本だけ。③その期間がトレンドの素直な相場なら、何もしない買い持ちでも当たります。「AIで当たった」という見出しを見たら、同じ期間で買い持ちが何%当たるかを先に確かめる ── それだけで多くの「出来すぎ」は見分けられます。
論文の数字の読み方、テスト期間のドル円の実チャート、3通貨×4手法の的中率の図は note の記事にあります。→ 「AIが為替の壁を破った」論文を再現したら、勝っていたのは円安だった
ドル円の的中はAIでなく円安の坂、コストを引けばSharpeはほぼ半減、テスト期間は1本だけ。ただしユーロドルの一点だけは、トレンドでは説明できないまま残りました。壁は、ほぼ健在です。
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本記事は教育目的の解説・検証であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で。