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ATRとは ── 「どれくらい動くか」を測る最重要の裏方

テクニカル ／ 解説

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)は、「1日にどれくらい動くか」を測る指標です。方向は一切示しません。地味ですが、当研究室では最も実用価値の高い裏方だと考えています。

仕組み

その日の値幅(前日終値とのギャップも含む=トゥルーレンジ)を平均したもの。ドル円のATRが0.8円なら「最近は1日0.8円くらい動く」という意味です。

何に使うか(ここが本題)

売買サインではなく設計図に使います。①損切り幅をATRの倍数で決める(例:2×ATR)=ボラに合わせた現実的な逃げ場 ②損切り幅から逆算してポジションサイズを決める ③ボラが膨らんだらサイズを落とす。当研究室の検証でも「破綻を分けるのは手法よりサイズ」が一貫した結論で、そのサイズ設計の物差しがATRです。

よくある設定(パラメータ)

• 期間14が定番(考案者ワイルダーの原典値)。
• 売買サインではなく損切り幅(例:2×ATR)やポジションサイズの設計に使うのが本来の用途。

まとめ

ATRは「いくら動くか」の物差し。当てる道具ではなく、損切りとサイズを現実に合わせる道具 ── 全テクニカルの中で最も裏切らない使い方ができる一本です。

本記事は教育目的の解説・検証であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で。