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ATRチャネルとは ── 当研究室の検証で生き残った数少ない指標

テクニカル ／ 解説

ATRチャネルは、移動平均の上下にATR(値動きの大きさ)の倍数で帯を引いた指標です。地味な存在ですが、当研究室の36種総当たり検証で上位に生き残った数少ない指標なので、少し丁寧に紹介します。

仕組み

中心=20日移動平均、上下=±2×ATR(14)が代表形。エンベロープ(固定%)と違い、相場が荒れると帯が自動で広がり、凪ぐと狭まるのが特徴です。

当研究室の検証結果(実測)

6通貨・17年・コスト込みの総当たり検証で、ATRチャネル(帯の外からの戻りを取る逆張り型)は検証セルのプラス率75%・PF約1.37と、36種中トップクラスでした(1位はMFI、3位はアルティメット)。ボラに適応する帯が、固定幅の指標より「行き過ぎ」の判定を安定させていると解釈しています。ただし優位は薄く、聖杯ではありません。レジームを絞ると壊れること、近年は順張り系全般が苦しいことも検証で確認しています。

よくある設定(パラメータ)

• 20日MA ± 2×ATRが代表的。倍率を上げるほどサインは減りだましも減る。
• ボラに合わせて幅が伸縮するのが、固定%のエンベロープとの違い。

まとめ

ATRチャネル=ボラに伸び縮みする帯。検証で生き残った希少例だが、優位は薄く、コストとサイズ管理が前提なのは他と同じです。

本記事は教育目的の解説・検証であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で。