KAMA(適応移動平均)とは ── レンジで寝てトレンドで走る自動変速
KAMA(カウフマン適応移動平均)は、相場の状態に合わせて自分で速度を変える移動平均です。レンジではほぼ動かず(ノイズ無視)、トレンドが出ると素早く追従します。
仕組み(ざっくり)
「効率比」=一定期間の正味の値動き÷上下動の合計、を計算します。一直線に動けば効率1(速いEMAに)、行って来いなら効率0(ほぼ止まる)。この自動変速がKAMAの発明です。
正直な評価
設計思想は36種の中でも特に美しい部類です。ただし当研究室の検証では、KAMA系も上位3には残りませんでした。理由はシンプルで、「効率が高かった」のは過去の話で、明日も効率が高い保証がないからです。変速は常にワンテンポ遅れます。また近年のFXでは順張り側の優位自体が痩せており、追従が上手でも追うべきトレンドが続かない、という壁もあります。
よくある設定(パラメータ)
- (効率比10, 速い2, 遅い30)がペリー・カウフマンの原典値。
- レンジでは動かず、トレンドが出ると速くなる「自動変速」が特徴。
まとめ
KAMA=ノイズとトレンドを区別しようとする賢い移動平均。発想は一級品だが、過去の効率は未来を保証しない ── 検証の壁は同じでした。
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