FVG(フェアバリューギャップ)は勝てるのか ── 16年検証の判定

× でたらめと区別つかず

📜 2010年代後半にICT(Inner Circle Trader)ことマイケル・ハドルストンが広めた概念群の一つ。YouTubeとプロップ文化を背景に、近年最も流行した分析法です。

結論

SNSで大人気のICT/SMC概念ですが、厳密に検証すると「ランダムに引いたゾーンと同等」で、コスト後マイナスでした。

📈 当ラボの実測
ゾーンへの回帰率を「ランダムに引いた同幅のゾーン」と比較 ── 差はなく、コスト後はマイナス。看板の高勝率は「埋まらない率を数えない」測り方で再現できてしまう数字でした。

FVGはチャート上に頻繁に出現します。頻繁に出るゾーンは、どれかが必ず「効いた」ように見えます。看板の高い勝率は「埋まらない率」など測り方の錯覚を含みます。

Q. 上位足のFVGなら?

A. 時間足を変えても、ランダム対照を上回る優位は確認できませんでした。

Q. 海外プロップのトレーダーが使っているのに?

A. 使っている人が多いことと優位があることは別です。合格者の生存者バイアスも大きい領域です。

単体シグナルとしては非推奨。
関連ツール: 📊 検証スコアボード

※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

🔬 この判定の「なぜ」を、証拠ごと

全手法の判定一覧は判定辞書トップとスコアボードに。検証の中身(データ・手順・落とし穴)は note の検証記事群でどうぞ。

判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。