人気のFX手法・指標・アノマリーを、同じ土俵(最長16年・最大6通貨・コスト後・先読みなし)で検証した判定の辞書です。手法名で検索してください。現在 55件(◎1・×36・▼3・n7・—2・🔬6)。判定はすべて実検証の要約 ── 検証していないものは正直に「検証予定」と表示します。記号は16年通しで測った1つの答えです。時代ごとの姿は各行の期間別の帯で(期間別の実測は 180 セル中 176 セル測定済み)。
📏 この辞書が見つけられる下限 ── 年率シャープ 0.62
先に、この辞書の限界をお伝えします。16年ぶんのデータで測っても、成績のブレは消えません。同じ手法を16.6年・6通貨で測ったとき、出てくる年率シャープは前後 0.22 ほど揺れます。この揺れの大きさは、手法が優れているか劣っているかとは関係がありません。「16年ぶんしかない」という、期間の長さだけで決まる量です(実測 0.18〜0.25・理論値 1÷√16.6 = 0.245 と一致)。
揺れが0.22あると、それより小さい優位は波に埋もれて見えません。この検証が8割の確率で見つけられるのは、年率シャープ 0.62 以上の優位だけです。では 0.62 未満なら実務でどうでもいいかというと、逆です ── 年率シャープ 0.30 は、あれば十分ありがたい大きさです。その 0.30 を本当に持っている手法を当ラボが見つけられる確率は、中央で 28% しかありません。49手法のうち、0.30 を安定して検出できるものはひとつもありませんでした。
さらに × は、当ラボの4つの関門を全部落ちたという意味です。4関門を8割の確率で通すには、真の年率シャープが 1.0 ほど必要でした。裏を返すと、本当に 0.30 の実力がある手法でも、4関門を通る確率は 8.6% ── 9割は × になります。
だから、この辞書の × は「効かない」ではありません。「16年測ったが、この検証で見つけられる大きさの優位は無かった」です。それでも × は行動できる情報だと考えています ── その手法に期待してよい上限が「見えない大きさ」、つまり年率シャープ0.62未満だと分かるからです。月10%を謳う手法が × の欄にあるなら、その看板は当ラボのデータと両立しません。
例外がひとつ。▼(フィボナッチ)だけは、見つからなかったのではなく「マイナス側に見つかった」です。49手法をひとまとめにして多重比較の補正(BH法 q=0.10)をかけて生き残った唯一の結果で、t=−4.09。そして n は「測れていない」── 取引回数か稼働日数が足りず、× とすら言えないものです。
※上の「揺れ」「下限」は16年通しで測ったときの話です。各行の下にある期間別の帯の ±0 と n=◯ は、4年ずつに切ったときの1つの期間の話で、別の粒度です。混ぜて読まないでください。
各行の下の帯は期間別の実測です。判定の記号は16年通しで測った1つの答えなので、時代ごとの姿は帯で見てください。未測定はまだ測っていないという意味で、結果が悪かったという意味ではありません。詳しい読み方は各手法のページに書いています。
※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。
📘 使い方ガイド: FX手法 判定辞書の使い方(同じ土俵とは何か・×が「効かない」ではない理由・「いつ・どの足で効いたか」の見方) ／ note版(図つき)
本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。判定データは機械可読版(JSON)でも公開しています ── 引用・分析は歓迎です(出典: nyanco-lab.com を明記してください)。