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月末・月初アノマリーは勝てるのか ── 16年検証の判定

△ 痕跡はあるが、実用は微妙

📜 機関投資家の月末リバランス(資産配分の調整)という、名前と顔のある実需が背景にある数少ないアノマリーです。

結論

暦の通説を一括検証した中で、唯一痕跡が残ったのが月末のアノマリー(リバランス説)です。ただし近年は減衰しており、「使うレシピ」ではなく「だまされないための地図」として持つのが正解です。

なぜ「効く」ように見えるのか

月末には機関投資家のリバランス(残高調整)という実需の機序があります。機序がある分、他の暦通説より筋は良い ── それでも減衰と小標本の壁があります。

よくある疑問

Q. 具体的にどっちに動く?

A. 方向と細かい窓は、検証の詳細ページでも敢えて明示していません。減衰中の薄い痕跡は、公開された瞬間にさらに薄くなる性質があるためです。

それでも使うなら

レシピ化は非推奨。暦の中では例外的に痕跡あり、とだけ。
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※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。