ゴトー日アノマリーは勝てるのか ── 16年検証の判定

× でたらめと区別つかず

📜 「実需の決済が集中する5・10日は仲値に向けてドル円が上がる」── 日本のFX界で最も有名なアノマリーです。

結論

「5・10日は仲値に向けてドル円が上がる」 ── 16年の全営業日で数えると、ゴトー日の仲値前上昇は+0.75pips、普通の日は+0.78pips。差はありませんでした。しかも近年は反転しています(2014-17年+1.98→2022-26年−1.10)。

📈 当ラボの実測
16年・全営業日の集計: ゴトー日+0.75pips vs 普通の日+0.78pips(差なし)。しかも2014-17年+1.98→2022-26年−1.10と、近年はむしろ逆転しています。

仲値前の上昇自体は存在します。ただし「どの日にも」あります。ゴトー日だけ特別、が錯覚でした。

Q. 実需のフローは実在するのでは?

A. 実在しても、それが価格を動かす特別な力になっているかは別問題です。数字は「普通の日と同じ」でした。

「ゴトー日だから」の売買は非推奨。
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※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

🔬 この判定の「なぜ」を、証拠ごと

全手法の判定一覧は判定辞書トップとスコアボードに。検証の中身(データ・手順・落とし穴)は note の検証記事群でどうぞ。

判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。