流動性狩り(ストップ狩り)は勝てるのか ── 16年検証の判定

× でたらめと区別つかず

📜 「ストップを狩ってから本当の動きが始まる」── ICT系の中で最も広く信じられている概念です。

結論

「高値・安値の外のストップを狩ってから反転する」 ── 狩りの後の逆行に痕跡はありました(逆行率50.4%)が、ランダム(49.7%)をわずかに上回る程度で、コスト後はマイナスでした。

📈 当ラボの実測
狩り(高値安値の一時突破→回帰)後の逆行率50.4% vs ランダム49.7%。痕跡は+0.7ポイントだけ実在し、往復スプレッドがそれを食べ尽くします ── 「見えても取れない」の代表例。

派手な「狩られてから反転」の場面は記憶に残りますが、全件を数えるとほぼ五分です。0.7ポイントの差はスプレッドが食べ尽くします。

Q. 痕跡があるなら磨けば使える?

A. 痕跡の薄さが問題です。コストの壁(往復スプレッド)を越えるには数倍の差が必要でした。

単体シグナルとしては非推奨。
関連ツール: 📊 検証スコアボード

※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

🔬 この判定の「なぜ」を、証拠ごと

全手法の判定一覧は判定辞書トップとスコアボードに。検証の中身(データ・手順・落とし穴)は note の検証記事群でどうぞ。

判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。