平均回帰(逆張り)は勝てるのか ── 16年検証の判定

△ 痕跡はあるが、実用は微妙

📜 「行き過ぎは戻る」── 統計学の「平均への回帰」を借りた、逆張り派の理論的支柱です。

結論

「行き過ぎは戻る」は、静かな相場では確認できず、荒れた相場(高ボラ)に限って薄く効きました。条件を絞って初めて痕跡が出る、条件付きの△です。

📈 当ラボの実測
静かな相場では戻りの優位なし。高ボラ局面に限定すると3つの時間窓すべてでプラス・p=0.06のボーダー ── パニックの投げにだけ、機序と痕跡がありました。

パニック的な行き過ぎには「投げ」という機序があり、静かな相場のゆらぎにはありません。同じ逆張りでも、機序の有無で結果が分かれました。

Q. 高ボラはどう判定する?

A. 実現ボラの過去1年パーセンタイルで判定できます。無料の「相場の体温計」に毎日出しています。

高ボラ限定で△(ボーダー)。無条件の逆張りは非推奨。
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📄 この手法の詳しい検証記事(note・無料)
FXの逆張り(平均回帰)は本当に効くのか ── 静かな相場では戻らない。荒れた相場でだけ、わずかに

※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

🔬 この判定の「なぜ」を、証拠ごと

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判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。