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× でたらめと区別つかず
📜 1978年、J・ウェルズ・ワイルダーが著書で発表。コンピュータ普及前に手計算で運用できるよう設計された、テクニカル分析の金字塔です。
16年・6通貨・コスト控除後の一括検証で、RSIの売買シグナル(30/70の逆張り等)は「でたらめと区別がつかない」判定でした。36指標を同じ土俵で検証し、生き残ったのは3つだけ ── RSIはその中に入っていません。
「買われすぎ=下がる」が直感に合うから効いて見えます。しかし強いトレンドではRSIは70に張り付いたまま何週間も上がり続けます。後からチャートを見ると「効いた場面」だけが目に入る ── これが生存者バイアスです。
Q. 期間を14から変えれば勝てる?
A. パラメータを変えて過去に合う設定を探す行為自体が「データスヌーピング」で、過去専用の設定ができるだけです。当ラボの総当たり検証でも、生き残る設定は偶然の期待と同数でした。
Q. じゃあRSIは見る意味がない?
A. 「予測」には使えませんが「状態の把握」には使えます。今どれくらい行き過ぎているかを見る体温計としての使い方です。
単体シグナルとしては非推奨。状態把握なら無料の「相場の体温計」で毎日自動計算しています。
関連ツール: 🌡️ 相場の体温計(状態把握なら毎日自動計算) ／ 指標の見方はRSIの解説ページへ
🔬 検証条件(実際の検証コードから転記)
対象: 6通貨ペア(ドル円・ユーロドル・ポンド円・ユーロ円・ポンドドル・豪ドル/米ドル)×4時間足×約17年分
手順: パラメータの格子からランダムサーチ4,000試行で探索 → 訓練期間(〜2018年末)と検証期間(〜2022年末)で選抜 → 成績は凍結期間(2023年〜)のみで評価(選抜に使った期間の成績は使わない)
コスト: 全取引から往復1.0pipsを控除 ／ 各取引にレジームタグ(トレンド/レンジ=ADX・高/低ボラ=ATR)を付与
この指標の探索格子: 期間{7,14,21}×売られすぎ閾値{20,25,30,35}×買われすぎ閾値{65,70,75,80}の格子を探索(逆張り・順張り両方向)
判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。