月替わり効果(TOM)は勝てるのか ── 16年検証の判定

× でたらめと区別つかず

📜 株式の「月替わり数日は上がりやすい」効果(Turn of the Month)は、学術論文もある有名アノマリーです。

結論

株式で知られる「月替わり数日は上がりやすい」効果は、FXには伝播していませんでした。むしろ月中盤より低い結果です。

📈 当ラボの実測
FXへの伝播を検証 ── 月替わり窓のリターンはむしろ月中盤を下回りました。株の暦はFXには輸入できませんでした。

株の暦効果をFXに輸入した通説ですが、市場が違えば機序も違います。輸入元の株式でも近年は縮小しているとされます。

非推奨。
関連ツール: 🩺 今日の相場カルテ(暦・イベントの判定を毎朝自動で)

※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

🔬 この判定の「なぜ」を、証拠ごと

全手法の判定一覧は判定辞書トップとスコアボードに。検証の中身(データ・手順・落とし穴)は note の検証記事群でどうぞ。

判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。