リスクリワード2.6でも負ける算数 ── 勝率32%でも、1回ごとに0.26R削られていた理由

実際の取引記録の分解／ 1時間足レンジブレイク・6通貨・494回・最終更新 2026-10-17

「損切り1に対して利確2.6を狙えるなら、勝率3割でも勝てる」。よく聞くこの算数が、実際の取引記録ではなぜ崩れるのか。私が9月に検証して不採用にした手法(実弾では使っていません)を、1か所ずつ分解しました。

🔬 この記事の要点(1時間足のレンジブレイク・6通貨・2010年〜2026年9月初め・494回)

1R=損切りにちょうど当たったときの損、として数えると、損切り幅が取引ごとに違っても同じ物差しで比べられます。損切りまで12pipsの取引なら12pipsが1R、利確まで30pipsならその取引のRRは2.5です。

注意: 算数と実測の差0.42Rのうち、−0.33Rは「利確に届いた取引のRRが、算数の想定より小さかった」ことから生まれていました。

算数と実測の差を足し算で並べた図は、note の記事の前半(誰でも読めます)にあります。「RRの中央値」の落とし穴、浅い損切りがコストを膨らませる仕組み、ご自身の手法で同じ検算をする手順は、メンバーシップ「nyanco_lab Pro」の会員向けです。→ リスクリワード2.6でも負ける算数 ── 勝率32%でも、1回ごとに0.26R削られていた理由

勝率が損益分岐を上回っていても、勝ったときに取れている幅が想定より小さければ負けます。算数を1か所ずつ実際の取引記録に置き換えると、どこで差が生まれたかが見えます。

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「効く1割」を見つけるため「効かない9割」を正直に検証 ── テクニカル・AI・FXの定説を16年・6通貨の実データで検証した記事を、note で無料公開しています。フォローすると新しい検証が届きます。

本記事は教育目的の解説・検証であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で。