ROC(変化率)とは ── モメンタムの%版
ROC(レート・オブ・チェンジ)は、N日前から何%動いたかを表す指標です。モメンタム(差)を割合にしたもので、中身はほぼ同じです。
モメンタムとの違い
差ではなく%なので、価格水準が違う通貨や時代をまたいで比較できるのが利点です。150円時代と100円時代のドル円、ドル円とポンド円、を同じ物差しで見られます。
正直な評価
比較可能性は分析の道具として価値がありますが、売買サインとしての実力はモメンタムと同じです。当研究室の36種検証でも、ROC系はモメンタムと並んで最下位クラス(プラス率1桁)でした。なお、月次など長い期間の「通貨モメンタム」は学術研究で扱われるテーマですが、それも当研究室の検証では近年のFXで安定した優位を確認できていません。
よくある設定(パラメータ)
- 期間12が定番(12日前からの変化率%)。
- モメンタムの%版=通貨や価格水準が違っても比較できる。
まとめ
ROC=%版モメンタム。物差しとしては便利、サインとしては最下位クラス。「分析の道具」と「売買のサイン」は別物という好例です。
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