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VWMAとは ── 出来高で重みづけた移動平均、検証では最下位クラス

テクニカル ／ 解説

VWMA(出来高加重移動平均)は、出来高の多い日の価格を重くして計算する移動平均です。「大商いの日の価格こそ本物のコンセンサス」という思想です。

仕組みと使い方

通常のSMAが全日同じ重みなのに対し、VWMAは(価格×出来高)の合計÷出来高合計。出来高を伴った動きの方向にVWMAが素直に曲がります。SMAとのクロスや乖離で「出来高つきの動きかどうか」を判定する使い方が一般的です。

当研究室の検証結果(実測・正直に)

36種総当たりで、VWMA系のクロス売買は検証セルのプラス率約7%と最下位クラスでした。同じ出来高系でもMFI(85%・1位)と両極端です。移動平均クロスという土俵自体が弱い(SMAでもEMAでもコイン投げ圏)ところに、FXの近似出来高で重みを付けても改善しない ── というのが実測の示すところです。

よくある設定(パラメータ)

• 期間20が定番。出来高の多い日の価格を重くした移動平均。
• FXは出来高が取れないため、主に株・仮想通貨で使う。

まとめ

VWMA=出来高重みのMA。思想は分かるが実測は最下位クラス。「出来高を使えば本物」という直感は、使い方次第で簡単に裏切られます。

本記事は教育目的の解説・検証であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で。