MFIとは ── 当研究室の36種検証で最も頑健だった指標
MFI(マネーフロー指数)は、RSIの計算に出来高の重みを加えたオシレーターで、「出来高つきRSI」と呼ばれます。そして当研究室の36種総当たり検証で、最も頑健だった指標です。
仕組み
その日の典型価格×出来高=「お金の流れ」を計算し、上昇日の流入と下落日の流出の比をRSIと同じ形で0〜100にします。80以上=買われすぎ、20以下=売られすぎ。値段だけでなく「どれだけのお金がその動きに乗ったか」を見るのが特徴です。
当研究室の検証結果(実測)
6通貨・17年・コスト込みの総当たりで、MFIの行き過ぎ逆張りは検証セルのプラス率85%・PF約1.41と36種中1位でした(2位ATRチャネル75%、3位アルティメット70%)。出来高の重みが、値段だけのRSI(上位に残らず)との差を作った形です。ただし注意: 優位は薄く、高ボラ局面に偏り、そもそもFXの出来高データは取引所が無いため近似(先物やティック数)に頼る制約があります。聖杯ではありません。
よくある設定(パラメータ)
- 期間14が定番。80/20で行き過ぎを判定。
- RSIの計算に出来高の重みを加えたもの=「お金の流れ」つきRSI。
まとめ
MFI=お金の流れつきRSI。当研究室の検証では36種の頂点。それでも「薄い優位」であり、出来高データの質に依存する点は正直に書いておきます。
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