ダイバージェンスは勝てるのか ── 16年検証の判定

× でたらめと区別つかず

📜 オシレーター分析の応用形として20世紀後半に広まった概念。「価格と勢いの不一致は転換の前兆」という物語は強い説得力を持ちます。

結論

価格とオシレーターの逆行から反転を先読みする手法 ── 検証では反転の先読みはできませんでした。後知恵では見えるだけ、が結論です。

📈 当ラボの実測
出現を機械的に定義して全件数えると、その後の反転率は非出現時と有意差なし。後から「効いた例」を探すのは簡単ですが、事前には選べませんでした。

ダイバージェンスは反転した後に「あそこにあった」と確認されがちです。出現時点で機械的に拾うと、そのまま伸び続ける(反転しない)ケースが同じだけあります。

Q. 隠れダイバージェンスなら?

A. 種類を増やすほど後知恵の説明力が増すだけで、検証上の優位はありませんでした。

単体シグナルとしては非推奨。
関連ツール: 📊 検証スコアボード／指標の見方はダイバージェンスの解説ページへ

📄 この手法の詳しい検証記事(note・無料)
RSIダイバージェンスは本当に効くのか ── 反転・継続・全時間軸を6通貨で潰し切った検証

※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

🔬 この判定の「なぜ」を、証拠ごと

全手法の判定一覧は判定辞書トップとスコアボードに。検証の中身(データ・手順・落とし穴)は note の検証記事群でどうぞ。

判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。