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× この検証で見つけられる大きさの優位は無かった
📜 18世紀フランスの賭博場で生まれた倍賭け法。カジノに賭け金上限という仕組みを作らせた張本人です。
負けるたびに倍賭けする手法は、数学的に「ほぼ毎日小さく勝ち、いつか一日で全部返す」構造です。成績表の勝率は9割前後まで高く見えます。当研究室の実測(同じエントリーで倍賭けだけを被せ、口座の1%リスク・年ごとにリセット)では、96通貨年のうち**64%が退場**しました ── 同じ条件でサイズを一定にした場合は6%です。高勝率のまま退場する、が実態です。
📏 この「×」の正確な意味
「効かない」ではありません。「16年測ったが、この検証で見つけられる大きさの優位は無かった」です。16.6年・6通貨で測ると、年率シャープの数字は手法によらず前後0.22ほど揺れます(期間の長さだけで決まる量)。この揺れに埋もれない大きさ ── 年率シャープ0.62以上が、当ラボが8割の確率で見つけられる下限です。実務的にありがたい0.30程度の優位は、本当にあっても中央28%しか見つけられません。加えて×は4関門を全部落ちたという意味で、真に0.30の手法が4関門を通る確率は8.6%(=本物でも9割は×になる)。
したがってこの判定から言えるのは、「この手法に期待してよい上限は、年率シャープ0.62未満」までです。ゼロだとも、マイナスだとも言っていません。辞書トップの「検出できる下限」に詳しく書いています。
この辞書の記号は16年8ヶ月をまとめて1つに測った結果です。「全期間で測るとこうなる」という限定つきの事実であって、いつの相場でもそうだという意味ではありません。
では「昔は効いた」と書けるか ── 書けませんでした。48指標の減衰を2通りの時代の区切り方で測ったところ、2つの結果の相関は r=+0.28(並べ替え検定 p=0.056)。区切り方を変えると順位が入れ替わる指標が多く、「賞味期限」の多くは手法の性質ではなく区切り方の産物でした。
そこで主張は足さず、事実だけを並べます。「2014-17年に測ったらこの値だった」は来年も変わりません。変わり目があるかどうかは、表を見たあなたが決めてください。
全4期間を測り終えています。
読み方: 数字は期間内の年率シャープ(コスト控除後・同一の土俵で測定)(年率シャープ)。±0=値が自分の誤差(標準誤差)より小さく、ゼロと区別できない。n=◯=取引数が30回未満で、数字を出す意味がない。‡=別の区切り方で測ると符号が変わったセル(この数字は区切り方に依存します)。未測定=まだ測っていない。悪かったという意味ではありません。なお、この表の ±0・n=◯ は4年ごとに切った1つの期間の話で、ページ冒頭の判定記号(×=16年通しで見つけられる大きさが無かった / n=16年通しでも回数が足りない)とは粒度が違います。
倍々の賭け金は指数関数的に膨らみ、資金には上限があります。上限に触れる連敗は「いつか必ず」来ます。
Q. 連敗の確率は低いのでは?
A. 1回の連敗確率は低くても、試行が続けばほぼ確実に起きます。破産確率シミュレータで体感できます。
非推奨。
関連ツール: 💀 破産確率シミュレータ(あなたのリスク%で1000人分の未来を計算)
※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。
判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。