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× でたらめと区別つかず
📜 1950年代にジョージ・レーンが考案。「価格は勢いの後についてくる」という彼の言葉は有名ですが、その勢いで先が読めるかは別問題でした。
80/20の逆張り・%Kと%Dのクロス、いずれも単体では「でたらめと区別がつかない」判定です。
RSIと同じ構造の問題です。行き過ぎの指標はレンジでは効いて見え、トレンドでは張り付いて逆行し続けます。どちらの相場が来るかを事前に知る方法がなければ、差し引きゼロ以下です。
Q. スローストキャスなら?
A. 平滑化はノイズを減らす代わりに遅れを増やします。検証上、優位の源にはなりませんでした。
Q. 他の指標と組み合わせれば?
A. 条件分岐を増やした総当たり検証では、生き残りは偶然の期待と同数でした。組み合わせは魔法ではありません。
単体シグナルとしては非推奨。
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🔬 検証条件(実際の検証コードから転記)
対象: 6通貨ペア(ドル円・ユーロドル・ポンド円・ユーロ円・ポンドドル・豪ドル/米ドル)×4時間足×約17年分
手順: パラメータの格子からランダムサーチ4,000試行で探索 → 訓練期間(〜2018年末)と検証期間(〜2022年末)で選抜 → 成績は凍結期間(2023年〜)のみで評価(選抜に使った期間の成績は使わない)
コスト: 全取引から往復1.0pipsを控除 ／ 各取引にレジームタグ(トレンド/レンジ=ADX・高/低ボラ=ATR)を付与
この指標の探索格子: %K期間{9,14,21}×下限{10,15,20,25}×上限{75,80,85,90}の格子を探索(逆張り・順張り両方向)
判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。