タイトな損切り(浅いSL)は勝てるのか ── 16年検証の判定

× でたらめと区別つかず

📜 「損切りは浅く」は損小利大の教えから派生した通説で、リスク管理の名の下に広く推奨されています。

結論

「損切りは浅いほど安全」は検証では逆でした。SLを詰めすぎるとノイズで刈られ続け、期待値が悪化します(検証例: SL10pips=−0.38 → SL120pips=+1.73が最良)。

📈 当ラボの実測
SL幅の全格子検証: SL10pips=−0.38 → SL120pips=+1.73(最良) → SL200pips=+1.49。浅すぎる損切りはノイズに刈られる手数料製造機で、通説と逆でした。

浅いSLは1回の損を小さくしますが、負け回数を激増させます。相場の通常のゆらぎ(ノイズ)より内側に置いた損切りは、ただの手数料製造機です。

Q. では深ければ深いほど良い?

A. それも違います(検証ではSL200で悪化)。ノイズの外・想定シナリオの否定ライン、が置き場所です。

Q. リスクは大きくならない?

A. SLを広げたらロットを下げて1回のリスク額を一定に保つ ── これがセットです。

浅すぎるSLは非推奨。SL幅×ロットで「1回のリスク%」を管理。
関連ツール: 💀 破産確率シミュレータ(あなたのリスク%で1000人分の未来を計算)

※測り方(共通の土俵): 最長16年・最大6通貨・教科書どおりの標準ルールで、シグナルの次の足の値段から建て、コスト(スプレッド)控除後で評価。パラメータ選びに使う期間と成績を測る期間は分離(凍結)。詳細は検証の方法。

🔬 この判定の「なぜ」を、証拠ごと

全手法の判定一覧は判定辞書トップとスコアボードに。検証の中身(データ・手順・落とし穴)は note の検証記事群でどうぞ。

判定は当ラボの実検証(過去データ)に基づく要約であり、将来の結果を保証せず、特定商品・手法の断定的否定でもありません。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。