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聖杯ラボ ── 7つの戦略。本物は、どれ?

あなたは今、7つの「勝てる戦略」を売り込まれています。すべて実データで計算した本物の成績表つき(訓練2010-18/検証2019-22)。ただし7つのうち5つは偽物 ── 先読み・スヌーピング・買い持ち便乗などの「よくある作り方のワナ」で出来ています。成績表を見て、本物と偽物を見抜いてください。全部判定すると、隠してある本番(凍結2023-26)の成績で答え合わせをします。

📏 このクイズの「本物」の定義 ── 儲かるかどうか、ではありません。作り方が誠実かです(前日までのデータしか使わない・たくさん試して選抜していない・十分な取引数がある)。これはAI(独立3体)にも同じ問題を解かせた当ラボの実験の、あなた版です。

第2幕 ── 偶然は、何個試せば「聖杯」をくれるのか

偽物5枚のうち2枚は「たくさん試して一番良いのを選んだ」だけでした。では、中身が完全にゼロ(でたらめ)でも、何通り試せばどれくらいの"聖杯"が偶然出てしまうのか ── 当ラボの実測(シャッフル相場×467ルール)で較正した曲線です。

試した手法・パラメータの数: 100通り

中身ゼロでも、最高記録は Sharpe 0.59 くらい出ます

実測アンカー: シャッフル相場で467通り試した最高値=0.47〜0.68(6通貨)。曲線は極値統計の近似(√2lnN)をこの実測に合わせたもの。

逆引き: あなたのバックテストのSharpeは?

第3幕 ── 実弾: 467ルール×6通貨の実測

これは理屈ではありません。当ラボが実際に古典ルール467通り(移動平均・RSI・ブレイクアウト等の全格子)を6通貨×21年で回し、シャッフルしたでたらめ相場の最高記録と比べた結果です。

実物の最高Sharpeが、でたらめの最高記録を一度も超えていません(Reality Check p値=偶然でもこれくらい出る確率)。「たくさん試して見つけた勝ちルール」の正体です。

🔬 見抜くための4つの物差し(このページの持ち帰り)
①選抜数: 「何通り試して選んだか」を必ず聞く。2,000通りの最良は偶然でも作れる ②うますぎ: Sharpe3超・勝率9割は先読みバグを疑う(世界最高のファンドで2〜3) ③取引数n: 数十回の好成績は偶然の範囲 ④ベンチ比較: 買い持ちと同じ成績なら、それは戦略ではなく相場の追い風。
この物差しでAI(3体)は偽物5/5を見抜きました ── が、本物2枚まで疑いました(慎重すぎ)。道具は疑うことはできても、信じることは苦手です。

🔗 もっと深く: AIに戦略を監査させる(判定辞書◎) ／ 当ラボの検証の方法 ／ 1万通り探した記録 ── 本物の見分け方(note・¥1,980)

7枚のカードはすべて教材用に当ラボが実データ(ドル円・ユーロドル日足)で構築・計算したもので、実在の商品・サービスとは無関係です。成績は訓練2010-18/検証2019-22/凍結2023-26の3分割・年率Sharpe・PF=総利益÷総損失。本ページは教育目的であり、投資助言ではありません。